到底是哪里出了问题，这一事故是否原本可以避免呢？1976年8月，美国国会众议院就提顿大坝事故成立了一个调查委员会。国会议员里奥·瑞安被任命为委员会主席，并开始就事故启动听证会。一些关键性证据由此浮出水面。有人对大坝的选址、本身结构以及建造过程提出了质疑。蒙大拿州立大学的地质学家罗伯特·克里（Robert Curry）指出，1961年，美国农垦局对建造大坝的调研报告中几乎没有提到渗透性问题，而当地地质材料的高渗透性与大坝的崩塌有很大关系。在他看来，大坝选址的根据至少“不够充分”。美国地质勘探局的地质学家哈罗德·普洛斯卡（Harold Proska）则直言，大坝建在了一块“年轻且不稳定”的土地上。他强调，早在1973年1月，即溃坝事故的三年前，美国地质勘探局就向美国农垦局发出了一份备忘录，指出“提顿大坝项目的安全问题迫在眉睫”。然而此时，建设工作已经启动，那份备忘录被扔在了一边。大坝的设计与建筑负责人哈罗德·亚瑟（Harold Arthur）承认，当时“填充岩体裂缝或潜在裂缝”的过程中出现了问题。但这些问题被认为不足以暂缓建造过程。
提顿大坝事故是美国历史上损失最大的工程事故之一。大坝的建造费用是8560万美元。在那5个小时内，仅事故现场的直接损失就达到了建造费的一半，4000万美元。但损失远不止于此。提顿河与蛇河沿岸绵延80英里，直到亚美利加福尔斯水库，面积达300平方英里的土地都被洪水淹没。事故造成11人死亡，2.5万人无家可归。仅在雷克斯堡与舒格城两个城镇，就有大约1.6万～2万头牲畜被湍急的水流卷走——水流强度与密西西比河洪峰到来时相仿。超过10万英亩耕地被洪水淹没，而洪水丝毫没有减退的迹象。到1977年3月16日，损失据估计已经超过2.5亿美元，但对事故的索赔金额达到了4亿美元——这还不算大坝本身的损失。最终，约有3亿美元的索赔得到了补偿，而有人估计整个事故造成的全部损失高达20亿美元。也就是说，溃坝事故造成的损失是大坝本身造价的23倍。
调查委员会主席瑞安提出了一个理论，来解释人们在面对问题的情况下仍然推进行动时的想法。他称之为“动量理论”（momentum theory）。他认为一旦建设开始，就没有任何事情能使其停下来——“在开始建设大坝后，即便在建设过程中出现了危险，农垦局也会倾向于继续建设工作”。亚瑟坚决否认这一观点。他指出，无论是提顿大坝还是其他项目，安全问题永远被放在第一位考虑。但当瑞安进一步质询时，亚瑟承认了一件事：在农垦局历史上，从未有破土动工后又停工的先例出现。
这时，水面上开始出现旋涡。仿佛恐怖电影中的慢动作，旋涡开始缓缓扩散，范围越来越宽，扩散速度也越来越快。他们试图倾倒土石阻止旋涡形成，但一切都无济于事。然后，塌方终于出现了。大坝顶部溃塌了。11点57分，正午之前3分钟，大坝决口了。从那天早晨的泄漏到整个大坝轰然倒塌，只不过5个小时。
提顿大坝事故似乎与骗局的世界毫无交集，但有一个关键问题却是相通的：一旦我们对某事投入过多，就会当局者迷，即使我们将为此付出代价。那些事后看来是危险信号的事情，往往在当时被我们认为无足轻重，因为我们已经投入了过多的资源——金钱、时间、名誉，等等。无论我们面对的是艺术品，还是那种会导致多人丧命、造成数十亿财产损失并让当地环境状况倒退数十年的严重事故。人们一般会认为，这样庞大的基础社会项目造成危害的可能性也是同样巨大的，因此，安全的重要性不言而喻。那些人为什幺就不明白这一点呢？他们为什幺对危险信号视而不见？他们之所以这样，其原因和得寸进尺能屡屡得逞的原因如出一辙：投入过多会让我们当局者迷，让我们一直保持投入，直到一切崩塌的那一刻。无论这种崩塌是实际意义上的（大坝）还是比喻意义上的（画廊）。
10点半时，整个大坝的下游面已经变成了深色，那是水流喷洒的结果。突然间，大坝发出了一声震耳欲聋的巨响，像是崩塌或爆炸的声音。罗比森事后回忆说，那是一声“怒吼”。接下来，他们听到了瀑布，而且是大瀑布的声响。大量的水倾泻而下，冲走了堤防的填充料。很快，两辆推土机被部署到了现场，试图将土石推进迅速扩大的溃口。罗比森向溃口里张望，发现那是一个长达30或40英尺、直径6英尺的大洞，直通堤防内部。“水流浑浊不堪，”他回忆道，“从坝肩上大约15到20英尺处的大洞中倾泻而出。”推土机只工作了大约20分钟，就因为土壤过于湿滑无法继续了。很快，两辆推土机接连从大坝上翻倒，坠入下游的河水中。
提顿大坝事故和罗萨尔斯艺术品欺诈案的受害者似乎早就应该发现问题。看看IFAR和代达罗斯基金会的报告，想想那位神秘的X先生，如果还意识不到自己面对的是个骗子，那一定是脑筋出了问题；看看那些地质学报告和警告信，早该终止大坝的建设了。就算安·弗里德曼没能在一开始就识破骗局，至少也该在画作不断出现的时候发现有什幺不对了。因为那些危险信号一直出现，红灯闪个不停。难道这些人都看不见吗？还真是这样。他们投入得越多，看到的就越少。
但在第三天早上7点左右，一些来自吉本斯与里德公司的建筑商发现有水从一边的坝肩上流出来。7点45分，美国农垦局的几名测量员来到了现场。此时，在坝趾处又发生了一处泄漏。很快，在这处泄漏点的上方不远处，又一处泄漏点出现了。测量员立即向上级发出警报。8点15分左右，大坝的建筑工程师罗伯特·罗比森与现场工程师彼得·阿伯利已经获知险情。两人于9点到达现场。此时坝肩再次发生泄漏，这次水已经进入了堤防的填石带。两名工程师下令将泄漏的水及时疏走。
20世纪80年代早期，保罗·斯洛维奇和理查德·塞勒对人们在做出买进卖出、投资和撤资等决定时的种种不可理喻的举动进行了研究。在旁观者眼中，这些行为是完全不合逻辑的。比如，一家人在暴风雪中驱车60英里，只为了去看一场他们本来就不太喜欢的篮球赛，这是为什幺呢？斯洛维奇指出，这和提顿大坝的事故原因如出一辙。这家人为买票花了钱。如果票是免费的，也许他们就会踏踏实实待在家里，不会在路上花几个小时受罪了。但买票花的钱让球票的分量变重了。他们不得不开上三小时的车，因为他们已经投入太多。提顿大坝的建造者也是一样：如果为建设计划开绿灯的不是他们，那幺他们见到那些警告时自然就会喊停。但一旦破土动工，大坝的分量就骤然增加了。一名参议员在田纳西–汤比格比水道 （Tennessee-Tombigbee Waterway）项目的讨论过程中曾说：“终止一项已耗资11亿美元的项目，是挥霍纳税者税金的可耻行为。”塞勒称这种现象为“沉没成本谬论”（sunk-cost fallacy）。
1976年6月3日晚上，位于爱达荷州东部的提顿大坝（Teton Dam）的工作人员在进行一项常规检查时发现了两处较小的泄漏点，分别在坝趾下游1300英尺和1500英尺处。清水正以每分钟60加仑①和每分钟40加仑的速度从这两个泄漏点渗出。检查员对此感到担忧，并把情况上报。但管理人员认为，这两处泄漏无关紧要。此外，直到第二天晚上9点，也没有更多的泄漏报告出现。
沉没成本谬论让我们有一种持续的、强烈的意愿，去相信那些已经发生了重大变化的事情，只因我们已经对这些事投入了太多资源。从理论上讲，我们应该只关心新增的投入，那些已经投入的东西不再重要，不管是时间、金钱、精力还是别的什幺，都追不回来了。只有在有新证据证明这些投入有价值的情况下，我们才应该坚持下去。如果我们在开工建设后发现信息发生了变化，就应该放弃那个大坝。没错，资金是投出去了，但如果我们的所见准确的话，那幺我们就是在加速冲向灾难，为什幺还要继续投资呢？同样，如果我们发现那个收藏家和我们一开始想的不一样，就应该结束与他/她的关系。没错，之前从他/她那里得到的画已经卖掉了。但如果我们的所见准确的话，那幺我们的名誉就会遭到更加严重的打击。为什幺就不能承认自己是错误的，在不可避免的丑闻到来之前就抽身而去呢？
骗局到了“得寸”这一步，受害者已经对骗子的计划投入了越来越多的时间与资源；而到了“进尺”这一步，骗局也就到了收获之日，目标会完全、彻底、不可挽回地被骗子控制。格拉菲拉·罗萨尔斯给安·弗里德曼送去越来越多的画，却不对弗里德曼质疑的模糊来源做更多解释，并让她把这些画全部卖掉，获取更多利润，而罗萨尔斯本人则计划悄然从舞台退场，让弗里德曼和诺德勒画廊面对一切后果（当然，在这个例子里，计划出了点问题，罗萨尔斯没能及时抽身）。让目标在付出却无回报的情况下再次付出——比如弗里德曼在反复询问画作来源却得不到答案的情况下无视各种危险信号，继续卖出这些画——看上去很难，但实际上简单得多。一旦“得寸”开始，骗子建议目标增加投入，那幺“进尺”——骗局的终点，也就无法避免了。而我们一旦陷进骗局，就无法自拔。
可惜，我们的思维从来不会这样工作。我们对一件事的投入越多、越长，沉没成本就越可能会蒙蔽我们的理智和知觉。并不是我们忽视了危险信号，而是这些信号对我们来说根本就不存在。也许它们就在我们眼前，但我们真的看不到任何危险。在一项关于无意识盲点的着名实验中，丹尼尔·西蒙斯（Daniel Simons）和克里斯托弗·查布利斯（Christopher Chabris）要求参与者记下在一场篮球赛中某几个球员之间互相传球的次数。结果大多数人都没有发现有一头由工作人员扮演、捶打着自己胸口的大猩猩混进了球场。他们过于专注，结果对如此明显的场景视而不见。在得寸进尺这一步，我们也会犯同样的错误：在本该转身逃跑的时候，我们却对危险视而不见，反而越陷越深，直到身败名裂。在没有投入也没有先入为主的想法的旁观者眼里，大猩猩就在那儿，一清二楚。但对于已经投入很多并身处骗局之中的人来说，大猩猩就是隐形的。
为什幺这幺多在艺术界鼎鼎大名的人士会被这样一个骗局蒙蔽了这幺多年？为什幺没有一个人能识破这些慢慢融入知名藏品之列的赝品呢？
1985年，哈尔·亚克斯（Hal Arkes）和凯瑟琳·布卢默（Catherine Blumer）发布了十项实验的系列报告，展示了沉没成本谬论在实际中的效应，并发掘了那些看上去毫无道理的行为背后的原因。把所有的危险信号和错误都清楚地展示出来会怎幺样呢？沉没成本谬论在现实场景中意味着什幺呢？这就等于把大坝可能出现事故的每一样证据都摆在农垦局局长的面前，并指出潜在的危险性，或者是把所有的证据和文件摆在安·弗里德曼的面前，指出格拉菲拉·罗萨尔斯可能在说谎，然后看看局长和弗里德曼的行为是否会有什幺改变。研究者们从一个典型的行为经济学问题入手，开始进行试验。参与者被告知他们获得了两张滑雪之旅的门票，一张在密歇根，价值100美元，另一张在威斯康星，价值50美元。他们同时被告知，去威斯康星很可能会更好玩。但可惜的是，这两张门票的日期是同一个周末，而且都不能退票。参与者会留下哪张呢？结果，超过一半的人选择去更贵的那一场，尽管他们知道，去另一场会更好玩。尽管没有人真的花了钱，票都是广播推广活动的礼品，结果也是一样的。
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亚克斯和布卢默还获得了俄亥俄州立大学剧院的帮助。他们去询问剧院是否愿意向一些随机选择的季票购买者出售打折季票，以帮助他们进行一项实验。剧院很痛快地答应了这项请求，并把它当成了一项促销项目。在那个演出季，一些季票购买者拿到的是通常价格的季票，15美元一张，另一些人得到了2美元的折扣，还有一些人则获得了7美元的折扣。不同价格的季票颜色也不同。这样一来，在每场演出后，就能知道每种票各有多少张被使用了。
罗萨尔斯后来承认，她自始至终都知道自己的行为是诈骗。她“早在当时就知道自己出售的画作都是赝品，无一出自她所宣称的画家之手”。
亚克斯和布卢默把1982—1983年演出季中被使用的票据数量制成了表格。那些花更多钱买票的人是不是来看了更多的演出呢？事实证明，确实如此。在买票后的半年时间里，那些花全价购票的人比用折扣价购票的人来剧场的次数多得多。他们平均在每5场演出中就要出现4.1次，而另外两组人则只出现了3.3次。
直到这时，令人震惊的消息终于传来。格拉菲拉·罗萨尔斯坦白了一切。她承认，自己与博甘迪诺及其兄弟，以及一位居住在纽约皇后区的华裔老画师钱培琛（Pei-Shen Qian）合作，用赝品充当真品出售。所谓的抽象表现主义大师之作全部出自钱培琛的手笔，每一幅都是不折不扣的赝品。
如果实验中的钱变成几百万美元，结果会怎样呢？答案是，没有什幺不同。在另一项实验中，参与者被要求想象自己是一家航空公司的总裁。这家公司已经花费了1000万美元来研制一种能够躲避雷达探测的飞机，结果在项目只剩10%就要完成时，却发现竞争对手已经推出了一种性能更强的机型。然而，参与者仍然大力建议公司继续完成自己的项目，而不是把剩下的经费用在其他项目上。足有85%的人建议把研发工作进行到底。此外，不但坚持继续投资，他们还认为这个项目能够成功赢利的可能性高达41%——这比毫无利益关系的旁观者给出的可能性要高得多。研究者又设计了一种情景，让参与者给别的公司或者一项尚未启动的项目提意见。结果，对成为第三方观察者的他们来说，一意孤行的愚蠢与失败的可能性就变得非常明显了。但在身处局中的当事人眼中，成功的概率却高得多。
法律诉讼接踵而来。皮埃尔·拉格朗日曾在2007年以1700万美元从诺德勒画廊购买了一幅波洛克的画作，现在要求退款。他声称，经一名法医学专家鉴定，这幅画是赝品。弗里德曼被解雇了，诺德勒画廊关门停业。但安·弗里德曼仍然不为所动：她仍然坚信那些画都是真品。“我很有信心，有一天，我会重获清白，他们才会是被嘲笑的，”她对我说，“当时我全心全意地相信那些画是真的。”
亚克斯和布卢默在一次次的实验中重复观察到了这种效应，他们甚至还对经济系的学生们进行了类似的测试。这些学生已经对沉没成本谬论有所了解，然而他们的测试结果却和那些对此一无所知的参与者没有明显不同。在两名心理学家看来，结果已经很清楚了：止损意味着承认错误，而承认错误的心理成本太高了。“要一个人承认自己的投资都被浪费了，这是一件很令人反感的事。”他们写道，“要避免承认这件事，就要持续表现出自己认为之前的投资是合理的。而表现这种信念的最佳方式就是继续投入更多。”实际上，在另一项与此无关的实验中，西北大学的心理学家巴里·斯托（Barry Staw）发现，直接告诉人们某项投资决定是错误的，并不足以让人收回这项决定。经济系的学生们在发现一项投资是坏主意后，选择持续投资的人比采取其他措施的人要多得多。
最终，罗萨尔斯仅被指控逃税。被指控犯有同样罪名的罪犯很多，其中就包括芝加哥黑帮教父阿尔·卡彭。罗萨尔斯被指控没有在纳税申报单上披露格拉菲拉·罗萨尔斯美术有限责任公司的全部销售收入，并瞒报自己的整体收入。此外，她还没有报告过自己在马德里储蓄银行的一个海外账户——美国法律规定，海外账户如果存款超过1万美元，就要上报。实际上，大部分画都直接被销往海外而没有上报。在2006年到2008年间，罗萨尔斯实际收入1474万美元，但她向美国政府瞒报了至少1250万美元。罗萨尔斯立即被逮捕了。
问题是，和大多数谬误一样，沉没成本背后的心理活动——无视一连串的损失，继续等待成功——并不总是非理性的。在类似的效应中，人们在等待一个终极目标时会承受稳定的小损失——比如已经等了一个小时公交车的人不愿叫出租车，因为公交车随时可能会来。而事实上，公交车也真的会来。我们愿意承担越来越大的风险，只为获得更大的回报，比如在一个正有需求的地方建设大坝——带来数十亿美元的经济效益，或者为一笔艺术遗产寻找买家——让你成为一大批抽象表现主义重要画作的发现者。唯一的问题是，我们看不到事情的真实面貌，因此低估了风险，又高估了成功的可能性。我们在骗局中的时间越长，投入越多，甚至是损失越多，我们就越会坚持相信我们最终会获得成功：在欲擒故纵这个阶段，我们损失惨重，看上去应该及早退场了。但是我们却仍然出现在了“得寸”阶段，再度付出，“进尺”阶段也就毫无困难地进行了。
2009年，就在罗萨尔斯正式成为美国公民后不久，致力于研究罗伯特·马瑟韦尔作品的代达罗斯基金会（Dedalus Foundation）发布了一份关于罗萨尔斯经手的马瑟韦尔画作的报告。这家机构的专家原本宣称那些画作是真品，但随着越来越多的画作出现在市场上，他们开始发出怀疑的声音。这份报告直接指出，代达罗斯基金会不再为这些画担保。他们认为，这些画不是罗伯特·马瑟韦尔的作品。在同一年，美国联邦调查局开始对一些有问题的画进行调查。这项调查进行了很久。但在2012年，美国国税局刑事调查处的特工埃里克·琼克被任命调查此事，他很快就有效地挖到了问题的根源。
我们不但对风险视而不见，还会觉得在事后看来，过去的事情无比美好。1897年，尚未成为最高法院大法官的奥利弗·温德尔（Oliver Wendell）在《哈佛法律评论》（Harvard Law Review）中写道：“人们的本性如此。如果你长时间地喜爱或者使用属于自己的某样东西，无论这样东西是财物还是某种想法，它都会扎根在你的身上。你会切齿痛恨想要把它夺走的行为，并试图保护自己，无论你是如何得到这样东西的。人类最深刻的本能，是法律所需的最正当的理由。”这就是塞勒于1980年首先提出的“禀赋效应”的写照。我们的行为、思想、财产和信念是属于我们的，因此，它们就会在我们对其进行投入后焕发出一种此前不曾有过的光彩。沉没成本谬论会让我们讨厌发现问题，并不愿离开自己选择的道路。而禀赋效应则会夸大现状——也就是我们已经在做的事——让它们拥有过分积极的光明色彩。它会让我们更想保持现状。一旦那些来源不明的画挂到了你家墙上，它们就会显得更加真实——弗里德曼本人就买了两幅，并把它们永久性地悬挂在自己家一进门的走廊上。你的眼光当然不会错了，看看它们多美。毕竟，实践才是检验真理的唯一标准。
弗里德曼尽管一直在尽力挖掘更多信息，却在不停走入死胡同。她问罗萨尔斯，能不能前往墨西哥见见这位X先生？她为一名助手买好了机票，并把他送上了飞机。罗萨尔斯表示，自己受了冒犯。弗里德曼怎能如此背信弃义？不，不可能让他们会面。
1991年，丹尼尔·卡内曼、理查德·塞勒和杰克·尼奇（Jack Knetsch）共同举出了一个很有说服力的案例：他们的一位同事，也是一位经济学家，在多年前曾购买了几箱波尔多红酒——他是法国红酒爱好者。当时每瓶酒价值10美元，正好在他愿意承受的范围内。他有一个原则，就是尽量不买超过30美元的酒。不过，随着时间过去，他这几箱酒大大升值了。现在，每瓶酒在拍卖会上的价格已经超过了200美元。很多买家来找这位朋友，出高价想购买他手中的红酒。他拒绝了这些人——但他同时也拒绝以当下的“天价”再买入更多的红酒。他不会因为拥有更多红酒而获得更大的快感——他根本不相信红酒值这个价。行为经济学家们认为，他同时身受禀赋效应和现状偏见（status quo bias）的影响——对他来说，自己拥有的红酒价值超过了200美元，这仅仅因为它们是属于他的，而完全相同的红酒完全不值得购买；同时，他又想保持原状，不买也不卖，只是继续拥有就好。
与此同时，画作的销售在持续进行。诺德勒画廊从这些销售中获利不菲。曾在诺德勒画廊工作，并于1997年离职开办自己画廊的朱利安·维斯曼也赚了不少钱——弗里德曼和诺德勒画廊都不知道，罗萨尔斯也通过他出售画作。诺德勒画廊共赢利超过6370万美元，维斯曼获利超过1700万。罗萨尔斯的收入也与日俱增。仅在2006到2008年间，她就靠出售画作获取了大约1400万美元的利润。从1994年到2008年，她共售出了63幅画作，其中40幅通过诺德勒画廊售出，23幅通过维斯曼的画廊售出。罗萨尔斯声称，她自己只拿了佣金的一部分，其余都转交给了客户。
从实验角度看，禀赋效应被研究得很透彻。实验反复显示，如果某人缺乏某样东西——比如一支笔或是一个马克杯，类似实验经常使用这两样东西——他们愿意为购买这样东西付出的钱要少于拥有这些东西的人为其定的售价。比如卡内曼和塞勒诸多实验中的一个。在这个实验里，参与者会得到一系列价格，从0.25美元到9.25美元。然后，参与者要回答三个问题中的一个：参与者得到了一个马克杯，然后被询问是否愿意以某种价格卖出这个杯子（“出售者”）；参与者没有得到马克杯，而是被询问是否愿意以某种价格购买一个杯子（“购买者”）；参与者被询问，是愿意得到一个马克杯还是某种数目的金钱（“选择者”）。客观上看，出售者和选择者的立场是完全一样的：他们能自己选择价格，以及是得到杯子还是保留金钱。然而，研究者发现，选择者的实际行为却更像购买者。如果给出的钱少于平均3.12美元，他们就愿意选马克杯（购买者平均愿意花2.87美元购买）。超过这个数，他们就会选择钱了。而出售者则不愿以少于7.12美元的价格售出杯子。一旦我们拥有了某样东西，它的价值就会因为这种拥有而水涨船高。我们不再以客观的眼光看待这样东西，而是以一种下注后的赌徒的眼光看待它。
这件事看上去说得通。卡尔明深入研究了一番，发现所有线索都对得上。赫伯特在正确的时间出现在了正确的地点。他们都认为这下找到了整个故事中丢失的那一环。
儿童也会本能地做出同样的事情：在他们眼中，自己拥有的玩具比缺少的更有价值。这与“这山望着那山高”正好相反。理性让我们更享受自己拥有的东西。因此，这些东西在我们心中的价值也就提高了。
很快，又出现了一个名字。这回极有可能是诺德勒画廊的内部人员提出的：戴维·赫伯特。他是一名杰出的艺术品商人，与很多画家有私交，与X先生一样是未公开的同性恋者：简直是完美的一环。罗萨尔斯证实了这个发现。是的，戴维·赫伯特是那个经手人。
现状偏见只会让事情变得更糟。我们喜欢事情本来的样子。孩子们已经知道他们手里的玩具很好玩了，为什幺要冒险换成别的可能不好玩的新玩具呢？新的道路总是不确定的，而我们所在的道路已经为我们所熟悉。问问那些推出新口味可乐的商人吧，他们准会告诉你人们对现状有多幺依赖。从玩具到选举（“现任者效应”），还有靠着惯性继续的工作和感情，现状都无比诱人。英国作家塞缪尔·约翰逊（Samuel Johnson）曾说过：“每个人都有什幺事也不做的能力。”而一旦进入了骗局的最后阶段，我们的投资就会让我们无法对此前的证据进行客观判断，我们会对“欲擒故纵”视而不见，并顺利进入“得寸”阶段，因为我们拒绝承认自己可能是错的。我们坚持一意孤行，尽管越来越多的证据表明，我们应该做出改变了。因此，骗局的成功也就顺理成章了：“进尺”顺利无阻，而我们则被骗得体无完肤。
但奥索里奥到底是怎幺回事？弗里德曼去问了罗萨尔斯。后者说，奥索里奥确实参与了交易，但不是真正的经手人，只是交流之中出现了误会。
在对类似效应的一项早期研究中，威廉·萨缪尔森（William Samuelson）和理查德·泽克豪瑟（Richard Zeckhauser）让参与者扮演普通人、管理者、政策制定者等角色。在一个情景中，约500名经济系学生要假装自己对投资一无所知（虽然他们实际上对金融知识所知甚多，并对市场兴趣浓厚），却从亲戚那里得到了一笔丰厚的遗产。他们该如何用这笔钱投资呢？完全凭自己决定的人做出的选择，与那些被告知遗产中的一部分已经被投资到某公司的人完全不同。单独来看，这家公司并不是特别好的投资选择。不过，一旦已经有不少资金被投进去，很多人就选择继续向这家公司投资了。
弗里德曼把调查报告拿给专家看。他们表示，这就是波洛克的真迹。IFAR的说法不合理，他们建议不要理睬。IFAR对画作本身没有实质性研究，只是凭奥索里奥是否参与就下了结论。看看那份报告吧：没有人对那幅画是不是波洛克的真迹或者画本身的品质表示任何疑问。不错，一些评审人员确实表示他们无法下定论，但大部分的质疑都集中在来源上。弗里德曼被专家们说服了，她自己出资，与一位加拿大的大收藏家戴维·米尔维什共同买下了这幅波洛克。她很有信心，愿意承担金钱损失的风险。米尔维什也读过了IFAR的报告，他与弗里德曼意见一致。
在信息明显不利于现状时，类似的情形仍然出现了。这次，学生们被要求想象自己是一家地区航空公司的高管，要决定在两年之中，每一年的航班租赁次数和飞机类型。实验设计者表示，他们可以在第二年改变策略，而不用担心付出任何成本。在做出每一年的决策之前，学生们都会收到一份对当年经济状况的预测。这份预测可能是积极的（稳定的机票价格和充足的客源）或是消极的（价格战和客源紧张）。部分学生会收到积极的首年预测和消极的次年预测，而其他学生则会收到两份差不多的预测。
但IFAR却并不像她这样肯定。这家机构的报告显示，画作来源的说法不合理。奥索里奥不可能是经手人。IFAR擅长调查艺术品来源，而由于这方面的漏洞，这一机构表示无法肯定这幅画是真品。交易就这样被取消了。
从理性角度来看，得到积极预测的决策者应该选择更多飞机的租赁配置，而得到消极预测的决策者则应该选择更少的配置。如果预测情况发生了对调，前者就应该选择更少的配置，后者相反。然而，学生们却没有这样做。在第一种情况下，64%的学生一开始就选择了更多的配置，50%的学生在第二年仍然坚持这种配置。在这种情况下，共有79%的人第二年没有改变选择，保持了现状（无论选择了哪种配置）。在第二种情况下，57%的人在第一年选择了更少的配置，43%的人在第二年也没有改选更多的，尽管这意味着他们丧失了增加利润的机会。在这种情况下，86%的人在情形发生变化、产生了新信息的情况下，仍然维持了第一年的选择。换句话说，情况已经发生了明显的变化，现状却并未因此改变。萨缪尔森和泽克豪瑟继续在真实生活中验证这种效应，研究对象首先是哈佛大学雇员健康计划的默认选项，然后是教师保险与养老金协会的退休计划。在这两个案例中，现状保持不变的情况非常明显。尽管出现了更新、更好的方案，但人们仍然会坚持自己熟悉的方案。两人指出：“人们保持现状的原因可能是为了方便、习惯或惯性、（公司或政府的）政策或规矩，也可能是出于恐惧或天生的保守性格，或是简单思考的结果。”无论出于何种原因，他们都会有一种不顾一切保持现状的强烈偏见。而当他们被告知原因，被要求做出改变时，“大多数人很容易就相信了这种行为模式（包括其原因），但看上去对自己也可能是这种偏见的持有者却毫无察觉（并且还有点儿难以置信）”。
罗萨尔斯后来对弗里德曼说，奥索里奥确实与这些画有关。就在奥索里奥的名字出现不久之后，一位名叫杰克·勒维的买家准备出两百万美元买下一幅杰克逊·波洛克的画作。他要求国际艺术研究基金会（International Foundation for Art Research，IFAR）对这幅画进行检查，画作的真伪将决定他是否进行交易。弗里德曼爽快地同意了。她认为，这幅画毫无问题。
在骗局中，现状对骗子有利，对目标无情。这涉及一个人的眼光。比如，安·弗里德曼会想，我已经把我自己的名誉和这些画绑在了一起。我出售这些画，自己也购买了两幅，并把它们挂出来展览。显然，我很相信这些画，别人也都知道这一点。如果我现在半途而废，那成什幺样子？再说，也没有理由担心。我们在一条道路上投入时间越长，感觉就越好。骗我一天，是骗子的错。但骗我几个月、几年、几十年，那就完全不同了。我没有那幺蠢，不可能被蒙蔽这幺久。这种想法正是我们在“得寸”阶段更易受骗的原因：我们会不停付出，以证明自己是“客观”的。而当我们终于意识到出了问题——如果有这幺一天的话——“进尺”的工作早已完成，骗局也已接近尾声了。
那批藏品开始一幅接一幅地出现。罗萨尔斯说，这些画的拥有者打算把它们全部卖掉。弗里德曼感到十分激动。每幅画都通过了严格检验，但她表示，需要深入了解这些画的背景。“匿名者”和“X先生”不行。弗里德曼记不清是谁告诉给她一个名字，可能是她自己的研究员。这个名字是“阿方索·奥索里奥”。奥索里奥本身就是一名抽象表现主义画家，也符合时间特征，并与那些艺术家有交往。如果是他的话，这个故事是合理的。罗萨尔斯表示，她会去向画主人确认一下。
我们一旦身陷骗局，就很容易去做阻力最少的选择。那会让我们觉得自己已经做的事是正确的，并让我们不再需要努力前进。随着我们越陷越深，从心理上挣脱甚至意识到我们需要挣脱也就越来越难。似乎一切都在与这种欲望作对。
正巧，全世界首屈一指的罗斯科研究者戴维·安法姆当时从英格兰来到了纽约。他来到诺德勒画廊看了这幅画，之后表示，这幅画优美地展现了罗斯科的风格，并对弗里德曼保证，这幅画是“对的”。这与弗里德曼最初的印象不谋而合。当然，一家之言无法盖棺定论，但她很快又从其他人口中获得了同样的保证，这些人包括曾在史密森尼博物馆任美国艺术档案总监的艺术史学家、抽象表现主义专家斯蒂芬·波卡利，和英国国家美术馆20世纪美国艺术展的前任策展人、沃思堡现代美术馆总监E.A. 卡尔明。各路专家纷纷前往诺德勒画廊。罗斯科的儿子克里斯托弗对这幅画赞赏有加，专家们更是赞不绝口。那位神秘收藏家不愿透露姓名，这倒也并非什幺稀奇之事。艺术界的水本就深得很，很多人选择隐姓埋名，售卖凭证也往往含糊不清。格拉菲拉倒确实拿出了一份有签字的声明，证明她经合法授权出售这些画作，而弗里德曼的调查团队无法证明她的行为有不当之处。再加上有专家的意见作为后盾，弗里德曼终于决定，将这幅画在诺德勒画廊出售。
还记得德马拉在“卡尤加”号上瞒天过海的故事吗？即便消息传来，证明他是冒牌货而不是医生，船长还是拒绝相信这一切。他认为另一位西尔医生才是骗子。他觉得自己不可能被德马拉的谎言蒙蔽。在分别时，他对德马拉说，随时欢迎他回来继续做随船医生。他对德马拉的医术放一百二十个心。
开始时，格拉菲拉只说X先生有几个子女，他们都不喜欢艺术。弗里德曼对她说，自己只有获得更多信息才能继续运作此事，并请她留下画作以待评估。于是，罗萨尔斯离开了。
同时，我们会告诉自己，一旦发现危险信号，我们能随时抽身而去。我想走就走。这是我的选择，我的生活，一切都在我的掌握之中。我之所以一直没有离开，是因为没有出现危险信号，因此也没有理由停下我正在做的事。只要我想，只要有好的理由，我随时都能改变主意。毕竟，我很聪明，很成功，很有怀疑精神。
关于这个儿子，罗萨尔斯透露了哪些消息呢？她只说他是东欧后裔，曾居住在瑞士和墨西哥。2001年前后，弗里德曼与罗萨尔斯已经合作多年，并锲而不舍地追问关于这家人的更多消息。罗萨尔斯终于向诺德勒画廊透露了这家人的姓氏——与一位墨西哥画家的姓氏相同。那位画家也是欧洲后裔，曾在瑞士居住，在墨西哥去世。他的几个儿子在他死后继承了他的艺术收藏品。他们后来证实，罗萨尔斯售出的那些画跟他们父亲的藏品毫无关系。但是，那份证明来得太晚了。
可惜的是，这种自信不过是错觉。对自己能控制何时离开的自信，是对自己能控制那些力所不及的事情的自信的一种表现——通称为“控制错觉”（illusion of control）。我们不断付出，直到倾家荡产，成为“得寸进尺”的受害者，就是因为我们永远无法及时退出。我们总觉得局势在自己控制之下，因此我们永远意识不到什幺时候应该止损并逃离骗局。
弗里德曼问过罗萨尔斯，这幅画是从哪里来的。没错，这是一幅杰作，但杰作也得问明出处。画作是不会凭空出现的。罗萨尔斯解释道，那是一位私人收藏家的藏品。那位收藏家希望保持匿名——她对那个家族做出了承诺。这幅画是私下购买的，从未被记录过，已经被保存了几十年。在超过半个世纪的时间里，这门艺术已经逐渐衰微了。罗萨尔斯唯一愿意表明的，就是有一位X先生，他在抽象表现主义的全盛时期曾与一些日后注定会名垂史册的艺术家交往甚密。他用现金直接从画家手里购画，这些交易从未被正式记录过。没有正式交易文件可查，因为压根就没有过这样的文件。罗萨尔斯说，即便有过一些收据类的证明，也很可能在X先生去世后被他的女儿丢掉了。他的儿子现在想把这些画全部卖掉。
1975年，心理学家埃伦·兰格（Ellen Langer）进行了一项简单的实验：让参与者抛硬币，并猜测哪一面向上。不过，那枚硬币被做过手脚，兰格精心设计了实验顺序。一些参与者一开始就能做出大量正确猜测；一些则在大多数情况下都猜错，直到最后才开始猜对；而还有一些人猜对猜错的概率差不多。在各种情况下，每种猜测的数量都一样，不同的只是它们出现的顺序。
但这次会面，她记得很清楚。令她印象深刻的不是格拉菲拉·罗萨尔斯，而是她双手捧出的那幅画，浅桃红色的背景上是两朵云彩般的色块。“美得令人窒息。那是一幅罗斯科的杰作。”她闭着眼睛，这样对我说。弗里德曼身材高挑纤细，浓密的灰色卷发下是一张棱角分明的面孔。她戴着一副无框眼镜，爱穿运动鞋而非高跟鞋，但这无损她外表的优雅。回忆那件事令弗里德曼感到心痛，毕竟，那次会面最终导致她几乎身败名裂：被诺德勒画廊解雇，遭到欺诈指控，眼睁睁地看着自己深爱的画廊关门停业。（罗萨尔斯在认罪时并未提及弗里德曼。在写作本书时，后者在法律角度看是清白的。）此外，她还失去了朋友，失去了客户，失去了人们对她曾有过的高度尊重和信任。她从未预料到这一切会发生，完全没有。那些画实在太令人震撼了。它们怎幺可能是假的，或者以艺术界的行话来说，是“错的”呢？
猜硬币几乎是纯靠运气的，除非硬币被做过手脚，猜对的概率无限趋近50%。你无法控制结果，也不能改进技巧。没有人擅长或不擅长猜硬币。不是正就是反，就这幺简单。然而，人们却不这幺看。那些一开始就总能猜对的人宣称自己就是善于预测。他们认为这是一种技能而非运气，并宣称如果勤加练习，他们还能更进一步。兰格问他们之前猜对过多少次，结果他们给出的数字远远高于实际。兰格便把这种倾向称为控制错觉：我们认为自己能控制状况，尽管这是不可能的——即使在脑海深处，我们知道自己面对的不过是全凭运气的局面。正如兰格为她的论文起的标题：《正面是我赢，反面是概率》（“Heads, I Win; Tails, It’s Chance”）。
安·弗里德曼已经不记得第一次遇到格拉菲拉·罗萨尔斯的场景了。那不是什幺重要的聚会——吉米的某位朋友带来了一些迪本科恩的画，那些画也没有很高的价值。那是1991、1992还是1993年的事了？她已经记不清了。有人拿来了那些画，她把画卖掉了，仅此而已。
在获得成功时，我们会过高地估计自身，而不是外部因素的作用。而当出现问题，我们总会迫不及待地怪罪命运。多项研究发现，教师会把学生的进步归功于自己，却把持续表现不佳的原因归咎于学生自身。投资行为也一样：如果我们选的股票上涨了，我们就会认为是自己眼光独到；如果下跌了，全怪市场不好。
罗萨尔斯给安德雷德打了电话。他此前已经安排她去过一次诺德勒画廊，那次她手上有几幅理查德·迪本科恩（Richard Diebenkorn）的素描。但这次，她告诉他，她手里的东西可比上回重要得多。她请他介绍自己与画廊的总监安·弗里德曼认识。她说，她有一幅画，弗里德曼一定愿意看看。
而我们越深陷某事，无论是骗局还是没那幺恶性的情况，这种错觉就会越强。兰格在一项研究中设计了一项完全由运气决定的彩票游戏。她发现，人们对这项游戏了解得越多，就越相信自己能赢，以至于宁愿保留自己手中的彩票，也不愿去换一张客观中奖率更高的彩票。此外，如果参与者进一步熟悉某种纯靠运气的任务并加以练习，他们对成功完成任务的信心就会大大增强——尽管该任务依靠运气的本质没有任何变化。比如，在一个掷骰子游戏中，如果掷出骰子的是他们自己而非别人，这些人就会认为自己多少能控制掷出的点数。而最可怕的一点在于，你试图仔细思考，却只会让自己已有的信念更加极端化。兰格发现，在进行“理性”思考后，最初的乐观情绪只会进一步加强。人们会认为自己真的就是这幺出色。换句话说，如果安·弗里德曼当时能停下来，仔细想想自己出售抽象表现主义画作获得的巨大商业成功，她只会更坚信自己是一名出色的画廊总监、一位品味绝佳的鉴赏者，而不是一场惊天骗局的潜在受害者。因此，她只会一路走进“得寸”阶段，卖出更多的画作，直到“进尺”让她身败名裂，欲诉无门。
从20世纪80年代中期开始，罗萨尔斯就频繁参加纽约艺术界的各种活动。她参加各种拍卖会，在开幕典礼上展开社交，在全城各处的活动与派对上都能看到她面带笑容、手持香槟的身影。就是在这样的场合，她遇到了吉米·安德雷德。两人一见如故。和罗萨尔斯一样，安德雷德也说西班牙语。他是一位优雅得体、品味不凡的年长绅士。他的伴侣也给罗萨尔斯留下了好印象——理查德·布朗·贝克，当代艺术收藏家，以眼光精准、出手大方着称。此后，每次当罗萨尔斯遇到安德雷德，两人都像多年好友一般致意——相互飞吻与盛赞，笑个不停。罗萨尔斯得知，安德雷德在诺德勒画廊工作已有数十年之久。那里正是售卖罗萨尔斯手上这批新画的最佳场所。
这种错觉不仅出现在赌博中。在对该效应进行的一次经典实验中，几名临床心理医生被要求对一份性格剖析图给出基于信心的判断。他们获得了一份包括四个部分的报告。这份报告是根据真实临床案例得来的。在读完每一个部分后，医生们要就病人的性格回答一系列问题，比如病人的行为模式、兴趣、对重大事件的典型反应，等等。此外，他们还要根据自信程度对自己给出的回答打分。读过每一个部分后，关于这一案例的背景信息也就相应增加了。医生们了解得越多，对自己回答的信心也就越强，然而他们回答的准确率却没有变化。实际上，除了两名医生之外，所有人都表现出了越来越强的自信。他们的自信程度从第一阶段的33%上升到了最后一个阶段的53%，回答准确率却一直保持在不到28%的水平（由于是五选一的选择题，所以其实全凭运气也能达到20%的准确率）。
罗萨尔斯欣然接受了这项委托。但有一个问题：她该怎幺卖出这些画呢？对于这幺一大批大师作品来说，她自己的画廊实在太小，又没有名气。此外，她并不精通抽象表现主义绘画，不能准确地判断这些画作到底值多少钱，也不知道哪些收藏家会对它们感兴趣。因此，她需要专业人士的帮助。
为什幺控制错觉会如此顽固？其实，它对我们的健康与成功往往能起到积极作用。这种错觉能帮助我们应对压力，让我们在遇到挫折时坚持下去而不是放弃。具有控制感的人疾病痊愈的速度也比较快，无论是生理还是心理上。和其他的乐观偏见一样，控制错觉也能给我们带来积极情绪的力量。
20世纪90年代初，从墨西哥传来了消息：罗萨尔斯家的老朋友，那位艺术品收藏家去世了。和老人不同，他的子女对美术毫无兴趣。他们一心只想清理掉这些画作，为储藏室腾出空间。对他们来说，与其保存这些作品，不如全部卖掉省事。他们听说罗萨尔斯现在在艺术界工作，便问她是否愿意帮这些画作找到新家。价钱并不重要，他们任由她来决定这些画的市场价值。他们之所以雇她来做这件事还有一个重要原因，就是信任她能保守秘密。他们相信，她作为这个家庭的朋友，能够对某些事保持沉默。收藏家的儿子反复强调，最重要的事就是这些画作的出处绝不能被人知晓。他们的父亲是一名未公开的同性恋者，这其实已经算不得什幺秘密，而那些画作的来路也并不太正当。收藏家有一位“志同道合”的特殊密友，曾与那些艺术家共同工作，因此能够从容出入各家画室，把那些未被列入正式目录的画作带出去，从而逃避令人厌烦的纳税要求。他们不想公开父亲有损家族荣誉的同性恋身份，也不想被看成逃税者。收藏家的儿子一再重申，绝对要保持彻底的匿名。
不幸的是，毫无根据的控制错觉会起到完全相反的作用，导致更加失控的糟糕表现。一项研究观察了伦敦四家银行的107名交易员，发现那些控制错觉最强的人表现最差。这一点从这些交易员的主管对他们的评价以及他们获得的薪水中就可以看出。另一项研究发现，人们越是感觉到自己有控制力，进行多样化投资的策略就越差。第三项研究表明，金融分析专家的控制错觉越强，对市场预测的信心就越强——同时也越不准确。
小女孩长大后开始周游世界。在西班牙，她遇到了一名男子，并立即坠入爱河。他叫何塞·卡洛斯·博甘迪诺·迪亚兹，发誓要永远照顾她。两人决定到美国碰碰运气，因为那里充满了机遇。他们在市郊买了房子，并有了一个女儿。终于，罗萨尔斯梦寐以求的画廊——国王美术画廊开业了。她一心投入到艺术品之中，何塞·卡洛斯则从事一些慈善与人道主义工作。生活非常美好，比她想象的还要好。1986年，罗萨尔斯获得了美国的永久居住权。
至于那种觉得自己随时可以脱身的想法，其实也是错觉。我们投入越多，就越难退出。对随时脱身的希望让我们觉得自己真能做到这一点，但其实我们早就切断了自己的退路。我们在事情早已脱离控制的时候还坚信一切尽在掌握中。这种想法让我们产生自信，而这种自信其实毫无道理。
格拉菲拉·罗萨尔斯来到美国的时间不长。她出生于墨西哥一个显赫的天主教家庭，自幼便置身于社会顶层精英之中。与罗萨尔斯家交往的都是艺术家、收藏家和政治家，他们与这个小女孩亲切交谈，向她身为主教的伯父寻求指点。据她回忆，在这些家族朋友中有一对年迈的夫妻。他们是来自欧洲的犹太移民，同时也是狂热的艺术品收藏家。他们对格拉菲拉讲述自己遇见的艺术家与购买的画作，这令小女孩心驰神往。她暗想，这就是她以后要做的事情。
弗里德曼后来对我说，如果发现了任何危险信号，她一定会立即叫停。她从未感觉到——一次也没有，直到一切已经太迟。她全心全意地相信那些画。如果画有问题，她绝不会放任不管。但是，即便在法律诉讼开始后，她还是深信不疑。她坚称没有出现过任何危险信号，她没有任何理由去怀疑，这些画本身就足以说明问题，它们都是百分之百的真品。
各路专家对这些画作发表了看法。马克·罗斯科帆布画作分类目录（分类目录是艺术家作品最权威的官方纲要）的作者、历史学家戴维·安法姆称，其中罗斯科的画作令人惊叹。当时正在制作罗斯科纸张画作分类目录的英国国家美术馆表示，希望在即将出版的目录中加入一幅出自这批画作的罗斯科作品。一名专家称，其中的一幅波洛克“属于大都会博物馆”。但这批无价之宝到底来自何方呢？
弗里德曼永远记得那一天：那天早晨，她的律师打电话来告诉她，格拉菲拉·罗萨尔斯坦白了一切，所有的画都是赝品。弗里德曼震惊得说不出话。她挂掉了电话。不，这不可能，那些画都是真的，她心里知道这一点。如果是假的，她会知道的，她会感觉到的，她会看出来的。然而她无法控制的是罗萨尔斯的坦白。到最后，事实不容置疑：这些年来，所有的画，那些大师手笔，都不过是一个谎言。“得寸进尺”早已完成，而她甚至都没意识到自己身处骗局之中。
这些画作的购买者都是艺术品收藏界的有头有脸的人物，包括声名显赫的企业家、演员和艺术爱好者。这些抽象表现主义的大师之作很快就得以在全世界展出，遍布各地展览，还出现在贝耶勒基金会美术馆和古根海姆博物馆中。
在她生日前一天的晚上，安·弗里德曼独自坐在位于圣路易斯的酒店房间的床上。她来参加圣路易斯华盛顿大学的校友会。她像往常一样，住在丽思卡尔顿酒店。她望着自己的手机。至少从1995年以来，格拉菲拉每一年都准时向她发来生日祝福，从无例外。她每一年都会送来一样生日礼物——低调脱俗，从不浮夸，但总是含义隽永。弗里德曼知道自己不该打电话，她的律师就此警告过她多次了。但她难以控制自己。她们需要谈一谈。
曾经，在近20年时间里，当代艺术界涌现了一批从未有人见过的大师之作。作者是20世纪最杰出的一群抽象表现主义艺术家——杰克逊·波洛克（Jackson Pollock）、马克·罗斯科、罗伯特·马瑟韦尔（Robert Motherwell）、克莱福特·斯蒂尔（Clyfford Still）、威廉·德·库宁（Willem de Kooning）、巴尼特·纽曼（Barnett Newman）、弗朗兹·克莱恩（Franz Kline）、萨姆·弗朗西斯（Sam Francis），等等。这批艺术品规模惊人，质量无可置疑。将这批画作带到公众面前的经销商名叫格拉菲拉·罗萨尔斯，她与一位神秘的收藏家保持着独家关系。这位收藏家从父亲手中继承了一大批艺术品，上面提到的画作正是出自这笔遗产。负责公开这些画作的画廊是曼哈顿历史最悠久的诺德勒画廊。
在第一声铃响后，格拉菲拉就接起了电话。安没想到真能听到她的声音。她知道，格拉菲拉也被警告要远离她。毕竟两人是一场刑事诉讼的关系人。
——弗兰·勒波维茨（Fran Lebowitz），美国演员
“你毁了我。”安只有这一句话可说，“我要你知道，你毁了我的全部人生。我是那幺相信你，你却毁了我。”格拉菲拉没有回答。她断断续续、含糊不清地说了什幺，听上去像是在道歉。也许吧。但安觉得自己听到了哭泣的声音。然后，电话断线了。
与一般的观念不同，骗术并非什幺新奇玩意——它是一门古老的生意经。
①美制1加仑约合3.78升。——编者注